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勝率と連敗 [基礎知識]

投資を行うからには、勝率や連敗数について十分に理解しておく必要があります。例えば、勝率70%とはどれ位の連敗がありうるのか?


もしも勝率が70%で一定だとすると、N回続けて負ける確率P(N)は次のようになります。


P(N) = 100 × (1 - 0.7)のN乗 (単位は%)


P(1) = 30%
P(2) = 9%
P(3) = 2.7%
P(4) = 0.81%
P(5) = 0.243%


5連敗くらいで確率はかなり低くなることがわかります。
これが、勝率55%だとどうなるか?


P(1) = 45%
P(2) = 20.25%
P(3) = 9.113%
P(4) = 4.101%
P(5) = 1.845%


5連敗の確率がまだ高いですね。1.8%くらいだと100回もトレードすれば普通に起こるでしょう。つまり、勝率55%だと5連敗は確実に起こるものとして資金管理を行わなければなりません。


また、上記の計算は勝率が常に一定と仮定していますが、実際には相場の変化によって大きく変動すると思われます。勝率70%の投資法であっても、ある時期だけ見ると50%を下回っているかもしれません。そうした事も、頭の片隅に入れておく必要がありますね。


 


タグ:勝率 連敗数
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複利のリスク [基礎知識]

福利はすごいパワーを秘めていることは既に述べたとおりです。ただ、それはうまく行った場合の話であり、失敗した場合のリスクもよく把握しておくべきです。


複利のリスクについては次のような状況を想像してみればよくわかると思います。


初めに100万円の資金があったとします。単利でトレードを何回も行い、トータルで50%の利益が得られたとすると、資金は150万円になっていますね。


ここでリスクにさらす資金を当初の50%増しにするとします。つまり、複利を実施するわけです。もしもその後、トータルで50%の損失が発生するとどうなるか?


資金は75万円まで減ってしまいます。50%プラスの後に50%マイナスなのに、全体では25%のマイナスになってしまいました。これが複利の恐いところです。


ドローダウンが十分に小さければこのような事は避けられるわけで、複利運用を行うためにはドローダウンが小さいことが絶対条件となります。


 


タグ:複利
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複利の力 [基礎知識]

ある程度長期的に複利運用することを前提にするなら、特別ハイリターンの投資法(=ハイリスクの投資法)でなくても、資金を大きく膨らませることができます。


例えば、月利5%で単利運用した場合と、月次の複利運用を行った場合を比較してみましょう。(ちなみに、FXなどではもっと大きな利益を狙っている人が大半だと思います。)


資金がどのように増えていくかを計算してみると、


1年後:  単利=1.6倍、 複利=1.79倍
3年後:  単利=2.8倍、 複利=5.79倍
5年後:  単利=4.0倍、 複利=18.6倍
10年後: 単利=7.0倍、 複利=348倍


となります。


1年後は単利と複利の差があまりありませんが、3年後くらいになるとハッキリと差が出ます。そして、10年後くらいになると非常に大きな差になります。


これは月利が5%の場合であり、もっと大きな月利では差の出るタイミングが早くなります。


いずれにしても、長期的に複利運用を行うならば、特別にハイリターン(ハイリスク)でなくとも良いのです。


 


タグ:複利
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ブックメーカー投資の還元率 [新投資種目]

今回は、「安心してブックメーカー投資にチャレンジできる」という情報です。


ブックメーカー投資はスポーツくじを利用しています。
欧米版のスポーツくじですが。


くじなどのギャンブルには「還元率」なる数字がありますよね。お客さんから集めた資金の何パーセントをお客さんに還元するか、という数字です。


ブックメーカー投資のスポーツくじでは還元率が非常に高く、95%以上と言われています。これが、どれくらい高い数字なのかは、日本のくじ・ギャンブルと比べてみれば、一目瞭然です。


パチンコは80%くらい、競馬は70%台、宝くじに至っては45%程度だそうですから、ブックメーカー投資は断然有利ですね。


これがどんな時に効いてくるのかと言えば、両建てにしくじった時です。


私も何度か経験しているのですが、初心者のうちは特に両建てにしくじる事があります。


もたもたしているうちにオッズが変ってしまったり、片方のベットが何かの制限に引っかかって通らなかったり。特に後者の方は単純にギャンブルになってしまいますから、ベットした金額がパーになることもあるわけです。


それでも、そんなに心配しなくて大丈夫、というのが還元率95%なのです。


しくじって両建てにならなかったとしても、ベットを繰り返すうちに95%のラインに近づくわけです。つまり、5%程度しか損をしないだろう、ということです。


 


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ブックメーカー投資は練習が必要 [新投資種目]


ブックメーカー投資は両建てを行って確実に利益を得る手法です。当然のことながら、複数のブックメーカーにログインしてベットすることになります。


現状、ブックメーカー投資は自動売買化されていません。今後も自動売買化が進まないのか、何か自動売買化を阻むものがあるか、私にはよくわかりません。


とにかく、現時点でブックメーカー投資を行うと、


● 勝ち/負け ⇒ 2つのブックメーカー
● 勝ち/負け/ドロー ⇒ 2~3つのブックメーカー


に人が直接ベットすることが必要です。


つまり、この作業をいかにスムーズに短時間で行えるかが成否を決するのです。というのは、オッズは変化していくため、多くのアービトラージは短時間で消滅するからです。


結論として、ブックメーカー投資の初心者は、ベットの練習をある程度行う必要があるということです。


でも、心配はいりません。最初は戸惑っても、慣れてくるに従って急速に楽にベットできるようになります。


 


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バイナリーオプションの自動売買 [新投資種目]

バイナリーオプションは、リスクコントロールしたまま1取引で大きな利益を出すことができません。トータルの利益(例えば1ヶ月間の利益)を増やしたいのであれば、取引回数を増やすしかありません。


人手で行えば、利益の少なさを作業量でカバーするような感じになるのですが、もう1つの方法として自動売買という手があります。自動売買であれば、1日に取引が何十回あっても大丈夫です。


今までは、バイナリーオプションの自動売買ソフトはほとんどありませんでした。そのため、人手で注文を出すのが大前提だったのですが、最近、手頃な価格帯の自動売買ソフトが出ました。


【ザ・シークレット】


というソフトがソレです。


そもそも、【ザ・シークレット】の開発者は、自動売買を利用しなければバイナリーオプションでまともに稼げないという主張の持ち主なんですね。その主張は一読の価値があると思いますよ。


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バイナリーオプションの弱点 [新投資種目]

バイナリーオプションは、他の投資種目と同様に、1取引に投入する資金量しだいでハイリスクにも、ローリスクにもなります。


理屈上は気楽に100円からエントリーできる業者もありますが、それでは勝った場合の利益も知れています。


FXなどの一般的な投資種目であれば、値幅を稼ぐことで1取引あたりの利益を大きくすることができますが、利益幅が固定的に決まっているバイナリーオプションではそうは行きません。


かといって、1取引に投入する資金量を大きくすれば、ギャンブルになってしまいます。


バイナリーオプションでローリスクのまま利益を増やすには、取引回数を多くするしかありません。ローリスクであることの代償として、作業量でカバーするしかないのです。


 


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運用成績の安定性 [基礎知識]

投資手法を評価する場合、最も重視すべきなのは利益の大きさではなく、運用成績の安定性ではないか思います。


例えば、


① ある年の利益は、+100万円。翌年は、-50万円。
② ある年の利益は、+20万円。翌年は、+15万円。


のどちらが魅力的でしょうか?


私は②の方が魅力的に見えます。成績が安定しているので、今後の見通しを立てやすいし、そのご利益として複利運用も可能となります。


①では恐くて複利運用できませんよね。


複利は、ある時点から爆発的に資金が増えていきます。しかし、複利運用するためには運用成績が安定しているのが大前提なのです。


世の中にはカリスマトレーダーなどとは別の人種で、地味に投資で億単位の資産を築いている人がいます。彼らに共通しているのは、安定した投資法で複利運用していること。その威力は爆発的です。


 


タグ:運用成績
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バイナリーオプションのポートフォリオ [新投資種目]

手軽な面があるとはいえ、バイナリーオプションは投資です。しっかり実践すれば、何百万円・何千万円と稼ぐ事が可能ですし、破産する事もあります。


当然のことながら、他の投資種目で有効なテクニックの多くが、バイナリーオプションでも有効です。


そのなかの1つが「ポートフォリオ」です。複数のサイン発生ソフトを並行運用するわけですね。そのメリットは大きく2つあります。


● 収益が安定化する
● 収益機会が増える


現時点で、バイナリーオプションの自動売買ソフトはほとんどありません。(1つだけ、目にした事はありますが・・・)


つまり、人間が注文を入れてあげる必要があるので、その事を考えて「ポートフォリオ」の組合せを決める必要があります。


例えば、ほぼ同時に複数のサインが発生しても、人手ではうまく注文できないかもしれないですよね。


 


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バイナリーオプションの資金管理 [新投資種目]

バイナリーオプションのソフトでは、勝率が60%~70%のものが多いようです。以前紹介したソフト、「ソニックブームバイナリー」や「FXトレジャーシップ」も勝率70%前後です。もちろん、バイナリーオプションで勝ち残れる勝率ですが、若干の注意点もあります。


それは、この程度の勝率だと、けっこう連敗することがあるということ。


バイナリーオプションでは、負ければエントリー資金が戻ってきません。5連敗すれば、5回分のエントリー資金がゼロになります。


そのため、何連敗まで受け入れるのかを予め決めておき、それに耐えられるだけの資金量でスタートしなければなりません。


例えば、1,000回トレードするとします。すると、確率0.1%の事象も1回くらい起きる計算になりますね。そこで、0.1%以上の確率で発生しうる連敗までは覚悟するとします。


勝率70%で計算してみると、


● 2連敗の確率 → 9.0%
● 3連敗の確率 → 2.7%
● 4連敗の確率 → 0.81%
● 5連敗の確率 → 0.24%
● 6連敗の確率 → 0.07%


となります。


つまり、5連敗までは覚悟する必要があるということになります。エントリー資金を5万円とする場合は、25万円までの損失は受け入れるということですね。


このような見積もりを予めしておくことが大事です。


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